یوسف تقی زاده اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX
امروزه استفاده از اندیکاتورها و تمایل به تحلیل‌های بر پایه تکنیکال با توجه به افزایش ضریب نفوذ ابزارهای مدرن مالی در جامعه رو به افزایش گذاشته است. تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در آن وجود دارند بستری بسیار مناسب برای ورود سریع و در عین حال مطمئن به بازار را فراهم می‌کنند.
بنابراین نقش غیر قابل اغماض اندیکاتورها در معاملات هر روز در حال پر رنگ‌تر شدن است. اگر یک تحلیل‌گر تکنیکال هستید و از اندیکاتورها برای انجام معاملات خود بهره می‌گیرید، بی شک باید با اندیکاتور adx آشنا شوید. در این مقاله از فردانامه بر آن هستیم تا شما را با جنبه‌های مختلف این اندیکاتور آشنا کنیم.
ابتدا به تعریف آن خواهیم پرداخت، سپس نحوه محاسبات آن را بیان می‌کنیم و با معرفی اجزای اندیکاتور و نحوه استفاده از آن نیز بحث را ادامه خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.
اندیکاتور adx چیست؟
حتما این جمله انگلیسی بسیار معروف را شنیده‌اید: Trend is Your Friend. یه این معنی است که روند دوست شماست. پس همه به دنبال این هستند که روندهای بازار و به خصوص روندهای قدرتمند در بازار را شناسایی کنند و در راستای این روندها به انجام معاملات بپردازند.
اندیکاتور adx مخفف عبارت انگلیسی Average Directional Index یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار می‌باشد و هدف آن نیز نشان دادن روندهای قدرتمند است. در بسیاری از موارد، این اندیکاتور را اندیکاتور روند می‌نامند.
هدف اندیکاتور adx کمی سازی قدرت روند است. البته به محاسبات آن در بخش بعد خواهیم پرداخت اما در اینجا باید اشاره کنیم که این اندیکاتور پرکاربرد از میانگین متحرک در دوره مشخص شده به منظور سنجش مقدار قدرت روند بهره می‌گیرد.
این اندیکاتور را می‌توان در بازارهای مختلف مانند فارکس، بازار رمز ارزها و همچنین بورس ایران مورد استفاده قرار داد. البته که عملکرد آن به این بازارها محدود نمی‌شود و بسیاری در بازارهای آتی نیز از آن بهره می‌گیرند.
این اندیکاتور به صورت یک خط ترسیم میشود که همواره عددی بین 0 تا 100 را اختیار می‌کند، پس این اندیکاتور نیز از جنس نوسان‌گرها می‌باشد. توجه کنید که اندیکاتور adx جهت ندارد یعنی مقدار وابسته به صعودی یا نزولی بودن روند نیست.
فقط قدرت روند (هر روندی که در بازار حاکم است) را نشان می‌دهد. همچنین در پنجره این اندیکاتور دو خط دیگر نیز ترسیم می‌شوند که اصطلاحات با عنوان DMI یا Directional Movement Indicator شناخته می‌شوند. این دو خط جهت دار هستند و یکی برای روند صعودی و دیگری برای روند نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نمونه‌ای از این اندیکاتور در تصویر زیر مشاهده میشود. این نمودار متعلق به سهام وخارزم در تاریخ 7 دی ماه 1401 می‌باشد.
زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- باشد به این معنی است که قیمت رو به بالا حرکت می‌کند و شاخص adx قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد و زمانی که برعکس این حالت باشد یعنی DMI- بالاتر از DMI+ باشد خط اصلی اندیکاتور قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد. در مثال سهام وخارزم به وضوع قدرت روند صعودی مشهود است. در این نمودار خط سبز نماینده DMI+ و خط قرمز رنگ نیز نماینده DMI- می‌باشد. ناگفته پیداست که نقاط کراس خطوط سبز و قرمز همواره بخشی از مناطق مهم به شمار می‌روند.
تفسیر اندیکاتور adx
مقدار adx به معامله‌گران کمک می‌کند که بتوانند پیرامون قدرت روند ایجاد شده تصمیم گیری کنند و براساس این تصمیمات بتوانند در معاملات خود وارد یا خارج شوند. بنابراین باید به وضوح قدرت تشخیص اینکه چه زمانی به معامله وارد شوند و چه زمانی از بازار یا معامله خارج شوند را داشته باشند.
برای بسیاری از معامله‌گران عبور اندیکاتور از عدد 25 به معنی بهبود روند معاملاتی است و این عدد را برای ورود به بازار کافی می‌دانند البته برای افرادی که استراتژی معاملاتی آنها بر مبنای روند است و زمانی که این عدد به زیر 25 می‌رسد تصمیم می‌گیرند به بازار وارد نشوند.
اگر مقدار adx زیر عدد 25 باشد به این معنی است که بازار در حالت رنج قرار دارد و بازار نوسانی است. اگر مقدار adx به مدت زمان بیش از 30 کندل زیر عدد 25 باشد اطمینان از رنج بودن روند وجود دارد و الگوهای قیمتی را می‌توان به سادگی تشخیص داد. بنابراین قیمت به سادگی بین مقاومت و
حمایت حرکت می‌کند و بر اساس آنها می‌توان وارد پوزیشن‌های معاملاتی شد. طبیعی است بعد از یک مدت زمان معین قیمت وارد روند میشود و در یکی از جهات به حرکت قدرتمند خود ادامه می‌دهد.
محاسبات اندیکاتور ADX
برای انجام محاسبات adx باید در ابتدا مقادیر حرکت مثبت و منفی را پیدا کرد که همان DMها هستند. DM+ و DM- با انجام محاسبه مقدار حرکت رو به بالا (بالاترین قیمت الان منهای بالاترین قیمت قبل) و انجام محاسبه حد پایین فعلی منهای حد پایین قبلی انجام میشود.
اگر مقدار حرکت رو به بالا بیشتر از مقدار حرکت رو به پایین باشد و همچنین بیشتر از صفر نیز باشد در این صورت مقدار DM+ برابر با حرکت رو به بالاست در غیر اینصورت مقدار صفر به آن اختصاص می‌یابد. اگر حرکت رو به پایین بزرگتر از حرکت رو به بالا باشد و بزرگتر از صفر باشد نیز در اینصورت به DM- به عنوان مقدار حرکت رو به پایین اختصاص می‌یابد و در غیر اینصورت عدد صفر در آن متغیر جایگذاری میشود.
حال برای به دست آوردن DI+ باید عدد 100 را در مقدار میانگین متحرکت نمایی (EMA) مربوط به DM+ را در مقدار اندیکاتور ATR در همان دوره زمانی تقسیم کرد. معمولا از دوره 14 در این اندیکاتور استفاده میشود. همین فرآیند برای DI- نیز انجام می‌گیرد. در نهایت برای محاسبه مقدار اندیکاتور adx از این فرمول استفاده میشود: مقدار مطلق تقسیم (DI+ منهای DI-) بر (DI+ به اضافه DI-).
باز هم تاکید میشود که این اندیکاتور جهت بازار را نشان می‌دهد و بود یا نبود روند یا مومنتوم بازار را مشخص می‌کند. جهت بازار را هم باید از خطوط کمکی تعیین کرد.
اجزای اندیکاتور ADX
همانطور که پیشتر تا حدودی مورد بحث قرار گرفت اندیکاتور adx یک اندیکاتور نوسانگر مانند RSI یا استوک‌استیکز (Stochastics) می‌باشد و عددی بین 0 تا 100 را اختیار می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است. خط اصلی برای مشخص کردن قدرت روند، خط آبی یا سبز رنگ برای مشخص کردن قدرت روند صعودی و خط قرمز برای مشخص کردن قدرت روند نزولی.
البته توجه کنید که در پنجره تنظیمات این اندیکاتور میتوانید رنگ‌ها، ضخامت خطوط و موارد دیگری که برایتان مهم است را تغییر دهید. شکل زیر صفحه تنظیمات این اندیکاتور را نشان می‌دهد.
توجه به نحوه قرار گرفتن خطوط وضعیت خطوط روند صعودی و روند نزولی نسبت به هم مشخص می‌کند که خط اصلی اندیکاتور قدرت چه روندی را نشان می‌دهد.
نحوه استفاده از اندیکاتور ADX
خواندن اندیکاتور adx سخت نیست و باید به نکاتی چند توجه کرد که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. در اینجا باید اشاره کنیم که باید دوره مورد نیاز خود را در تنظیمات اندیکاتور وارد سازید. در این شرایط خواهید توانست خودتان را با استراتژی معاملاتی خود هم جهت سازید.
اندیکاتور adx یک اندیکاتور روند یاب است و بیشتر به منظور پی بردن به فاز بازاری که در آن فعالیت انجام میشود مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید ابتدا به موقعیت خطوط DMI+ و DMI- توجه کنید. هر کدام از این خطوط که بالاتر از خط دیگری باشند به این معنی است که روند در آن جهت قدرتمندتر است. حال بالا ماندن این خط به حد کافی به مرور اختلاف بین این دو پارامتر را افزایش می‌دهد و این مساله سبب اوج گرفتن خط اصلی اندیکاتور میشود.
اندیکاتور adx زمانی که در حال رشد است به معنی قدرت گرفتن روند می‌باشد و با کاهش خود به معنی کاهش قدرت روند است. بنابراین زمانی که اندیکاتور مطابق با جدول راهنمای ارائه شده در بخش قبل در بالای عدد 25 قرار بگیرد به این معنی است که روند در حال شکل‌گیری است و باید از آن فرصت استفاده کرد.
نکات مهم اندیکاتور ADX
یکی از سوء تفاهم‌های بسیار معمولی که در مورد اندیکاتور adx وجود دارد این است که زمانی که این اندیکاتور در وضعیت نزولی قرار می‌گیرد بسیاری بر این اندیشه هستند که روند نزولی است. این یک اشتباه بسیار رایج و در عین حال بسیار اشتباه است. همانطور که در بخش‌های پیش نیز گفته شد اندیکاتور adx یک اندیکاتور بدون جهت است و فقط قدرت روند (چه نزولی و چه صعودی) را نشان می‌دهد.
بنابراین فرض کنید که بازار در حال صعود است و اندیکاتور نیز در حال صعود است و زمانی که اندیکاتور وارد فاز نزولی میشود به این معنی است که بازار کماکان در حال صعود است اما قدرت روند در حال کاهش یافتن است و به مرور باید به سیگنال‌های برگشت قیمت اعتبار بیشتری قائل شد. بنابراین با قرار گرفتن اندیکاتور بالای عدد 25 روند قدرت می‌یابد و مادامی که این مقدار حفظ شود روند قدرتمند است.
پس به عنوان نکته نهایی مقدار اندیکاتور adx قدرت روند را نشان می‌دهد نه جهت روند را. صعود این خط به معنی قدرت یافتن روند و نزول آن به معنی کاهش قدرت روند است.
استفاده از adx به منظور یافتن وضعیت نوسانی در بازار
معمولا پی بردن به وضعیتی که بازار از حالت روند دار وارد حالت نوسانی میشود دشوار است. در چنین شرایطی می‌توان از اندیکاتور adx استفاده کرد و اگر مقدار آن به زیر عدد 25 برسد ضعیف شدن روند و نوسانی بودن آن را می‌توان تایید کرد. در شرایط رنج قیمت در حالت تعادل بین خریداران و فروشندگان قرار می‌گیرد و تا جایی که یکی از طرفین بر این تعادل غلبه کنند بازار در این شرایط باقی خواهد ماند.
اگر از ترکیب قیمت با adx بتوان همزمان استفاده کرد ترکیبی بسیار استراتژیک ایجاد میشود. در ابتدا از روی adx می‌توان وضعیت بازار و وضعیت روند را مشخص کرد و سپس بر اساس آن از استراتژی معاملاتی صحیح بهره برد. در شرایطی که بازار وارد روند شده است در پولبک‌ها و بازگشت‌های قیمتی می‌توان در جهت روند وارد بازار شد و در بازار نوسانی می‌توان استراتژی‌های نوسان محور بهره گرفت. هرچند، می‌توان خرید و فروش را روی حمایت‌ها و مقاومت‌ها نیز انجام داد.
استفاده استراتژیک از اندیکاتور adx
قیمت را می‌توان مهمترین سیگنال روی نمودار به حساب آورد. ابتدا قیمت را بررسی کنید و سپس با توجه به وضعیت قیمت وضعیت اندیکاتور adx را بررسی کنید. از هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید باید اطلاعاتی به داده‌های ما افزوده شود. داده‌هایی که قیمت به تنهایی قادر به بیان آن نیست.
برای مثال، بهترین روندها بعد از عبور قیمت از یک روند نوسانی ایجاد میشود و تعادل بین خریدار و فروشنده بهم می‌ریزد. زمانی که تقاضا بیشتر باشد قیمت افزایش می‌یابد و زمانی که عرضه بیشتر باشد قیمت رو به پایین خواهد رفت. این اختلاف است که سبب ایجاد مومنتوم قیمت میشود.
معمولا پی بردن به این نقاط شکست سخت نیست. هرچند، می‌توان با استفاده از adx می‌توان این شکست و ایجاد روند را تایید کرد.
مومنتوم روند
قله‌هایی که در نمودار adx ایجاد میشود نشانی از مومنتوم روند می‌باشد. adx به خوبی نشان دهنده افزایش یا کاهش مومنتوم است. قله‌هایی که در کف قیمت نیز تشکیل می‌شوند نشان دهنده کاهش مومنتوم هستند. هر زمانی که مقدار adx به بالای 25 برسد روند قدرتمند در نظر گرفته میشود حتی با این شرایط که قله‌هایی پایین‌تر تشکیل شود.
زمانی که مومنتوم روند افزایش یابد اعتماد به نفس معامله‌گر به منظور حفظ معامله یا پوزیشنی که اختیار کرده است افزایش می‌یابد. هرچند، قله‌های پایین‌تر به این معنی است که مومنتوم روند در حال کاهش است و مقدار ریسک را مدیریت کنید. در نظر داشته باشید که بهترین تصمیم‌های معامله‌گری بر اساس سیگنال‌های واقعی روی نمودار به دست می‌آیند نه از روی احساسات.
از adx می‌توان در به دست آوردن واگرایی مومنتوم روند استفاده کرد. زمانی که قیمت سقف‌های بالاتر می‌زند ولی اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر می‌زند به این معنی است که واگرایی رخ داده است و به این معنی است که مومنتوم قیمتی در حال تغییر است. در چنین مواردی باید از حد ضررهای بسیار نزدیک بهره گرفت تا با بیشترین مقدار سود از معامله خارج شد.
زمانی که ماهیت روند تغییر یابد، زمان مدیریت و ارزیابی ریسک می‌باشد. واگرایی می‌تواند سبب تضعیف روند، استال قیمت، اصلاح و یا بازگشت قیمت شود.
کلام آخر
اندیکاتور adx یکی از بهترین تشخیص دهنده‌های روند است اما باید به نحوه کارکرد آن و همچنین بهره برداری از این اندیکاتور بپردازید تا در فازهای مختلف بازار بتوانید استراتژی متناسب با آن بازار را اختیار کنید تا بتوانید به بیشترین مقدار سوددهی بپردازید.
اندیکاتور adx اندیکاتوری بی جهت است و اشتباه رایج معامله گران را تکرار نکنید. اندیکاتور فقط قدرت روند را نشان می‌دهد و بازگشت و نزولی بودن نمودار به معنی نزولی بودن نمودار قیمت نیست بلکه به معنی تضعیف روند حاکم در شرایط فعلی بازار است. فردانامه در کنار شماست تا به بیشینه سوددهی خود برسید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید در کلاس های آموزشی تحلیل تکنیکال فردانامه که در دوسطح مقدماتی و پیشرفته برگزار میشود شرکت نمایید .
