عرفان کاظم زاده اگر بخواهیم اندیکاتور ایچیموکو را با سایر اندیکاتورها مقایسه کنیم باید بگوییم این کار بیشتر شبیه مقایسه یک کامپیوتر خانگی با یک ماشین حساب ساده است.
عموماً زمانی که از اندیکاتورها در دنیای تحلیل تکنیکال حرف می زنیم ذهن افراد به سمت اندیکاتورهای RSI و یا MACD می رود که اندیکاتورهای بدی هم نیستند اما به اندازه ایچیموکو کامل نیستند. اندیکاتورهای مذکور در برخی موارد ممکن است سیگنالها را دیر به تحلیلگر نمایش دهند یا حتی ممکن است این کار را با خطا انجام دهند.
نکته دیگر این اندیکاتور ها این است که فقط یک بعد را در نظر می گیرند؛ در واقع نگاهشان به تمام حالات بازار تک بعدی است و برای همه حالات بازار اعم از رکود و رونق یک نسخه میپیچند.
حال به بررسی اندیکاتوری میپردازیم که عبارت سیستم معاملاتی بیشتر برازنده آن است تا اندیکاتور؛ ایچیموکو کینکو هایو!!!
ایچیموکو بیشتر به خاطر کاربردهایش در معاملات آتی و سهام شناخته شده است، این اندیکاتور به دلیل آن که از ابزارهای متنوعی استفاده میکند اعتبار بالایی در سیگنال دهی دارد. این نرم افزار سه شاخص را در یک نمودار ترکیب میکند و به معامله گر اجازه می دهد آگاهانه ترین تصمیم را بگیرد.
ایچیموکو در سال 1968 به شیوه ای بر خلاف سایر اندیکاتورهای تکنیکال ایجاد و آشکار شد. در حالی که اندیکاتورها معمولاً توسط آماردانان یا ریاضیدانان در صنعت طراحی می شدند، این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسودا ساخته شد.
به عنوان مهمترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو می توان از موارد زیر نام برد:
- شناسایی روند سهم
- بررسی نقاط حمایت و مقاومت
- شناسایی جهت و قدرت روند
اکثر معامله گران مبتدی از فراوانی خطوط ترسیم شده در این اندیکاتور می ترسند. اما باید بپذیریم که همین پیچیدگی باعث معتبر تر شدن این اندیکاتور شده است.
این برنامه از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که اکنون میخواهیم به معرفی این اجزا بپردازیم.
کیجونسن(Kijun sen):
کیجون سن یا خط استاندارد، شاخص و جزء مهم روش تحلیل تکنیکی ایچیموکو کینکو هیو است.
نحوه محاسبه این اندیکاتور به این شکل است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه میکنند این اندیکاتور به ارزیابی روند کمک میکند و همچنین میتواند برای شناسایی فرصت های معاملاتی در صورت ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مفید باشد.
فرمول کیجونسن:
A =بالاترین قیمت در 26 دوره گذشته
B =پایین ترین قیمت در 26 دوره گذشته
تفاوت کیجونسن با میانگین متحرک:
میانگین متحرک ساده، قیمت متوسطی است که در طول دوره‌های مشخصی محاسبه می شود که با جمع کردن قیمتهای پایانی آن دوره‌ها و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها محاسبه میشود.
یک کیجونسن 26 دورهای و یک SMA 26 دورهای مقادیر متفاوتی را نشان می دهند و بنابراین اطلاعات متفاوتی را در اختیار معامله گر قرار میدهند.
روش کار این اندیکاتور بدین صورت است که زمانی که قیمت بالاتر از kijun sen باشد، این خط مانند یک حمایت عمل خواهد کرد و نشان میدهد که تمایل قیمت به صعود در کوتاه مدت است. اگر خط Kijun sen به سمت بالا زاویه داشته باشد، این موضوع بیشتر تأیید می شود.
هنگامی که قیمت زیر خط پایه است، و به خصوص اگر کیجون سن به سمت پایین زاویه داشته باشد، این طور برداشت میشود که تمایل قیمت به سمت پایین است.
خط تبدیل(Tenkan sen ):
Tenkan-Sen یا خط تبدیل، میانگین متحرک کوتاه مدت ۹ روزه است . Tenkan-Sen یکی دیگر از اجزای مهم Ichimoku Kinko Hyo است که مناطق حمایت و مقاومت بالقوه را بر اساس بازه های زمانی مختلف نشان می دهد.
Tenkansen=(9PH+9PL)/2
PH=بالا ترین قیمت در 9 دوره قبل
PL=پایین ترین قیمت در 9 دوره قبل
Tenkan-Sen حرکات کوتاه مدت قیمت را نشان می دهد. به دلیل ماهیت بسیار کوتاهمدت این اندیکاتور، معمولاً از آن به تنهایی استفاده نمی شود، بلکه تحلیل گران سعی میکنند این شاخص را با ترکیب با دیگر اجزای مهم ایچیموکو استفاده کنند.
به عنوان مثال، اگر Tenkan Sen ، Kijun Sen را از پایین به بالا قطع کند ؛ معامله گران این اتفاق را به عنوان یک سیگنال خرید در نظر می گیرند. برعکس، اگر Tenkan Sen از Kijun Sen پایین بیاید، ممکن است به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.
خط با تاخیر(Chikou Span):
Chikou به زبان ژاپنی به دره کم عمق گفته میشود و چیکو اسپن همان قیمت فعلی است که 26 کندل به عقب انداخته شده است! دقیقا به همین خاطر هست که به آن خط با تاخیر گفته میشود چون همیشه 26 کندل عقب تر قرار دارد.
از طرفی چون به گذشته کندل ها برمیگردد پس میتوان گفت که تاریخ بازار را هم نشان میدهد به طوری که قیمت در حال حاضر را با قیمت گذشته مقایسه می کند و درکل نشان دهنده قدرت و روند بازار است.
زمانی که خط چیکو بالاتر از قیمت ظاهر می شود، به عنوان روند صعودی در نظر گرفته میشود و زمانی که این خط زیر قیمت ظاهر می شود، روند نزولی در نظر گرفته می شود. بسیاری از معامله گران برای گرفتن سیگنال یک تغییر روند بالقوه به دنبال تلاقی خط چیکو با قیمتهای قبلی هستند.
خط پیشرو Senkou span A ) A)
Senkou span a یا همان خط پیشرو A یکی از 5 شاخص مهم اندیکاتور ایچیموکو است. از این خط برای اندازه گیری شتاب حرکت قیمت استفاده میشود و میتوان به کمک آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کرد.
نکته دیگر این که این خط با کمک خط Senkou span B ابری را میسازند که به ابر کومو معروف است
این خط از میانگین خطوط Tenkan sen و Kijun sen محاسبه شده و به 26 دوره بعد انتقال میابد. در واقع به همین دلیل است که به آن خط پیشرو میگویند.
خط پیشرو Senkou span B ) B)
Senkou span B یا همان خط پیشرو B یکی دیگر از 5 جز مهم اندیکاتور ایچیموکو می باشد و این خط به نوعی همکار خط Senkou span A در ترسیم ابر کومو است.
این شاخص با محاسبه میانگین بالاترین بالا و پایینترین پایین آن را به 26 دوره بعد انتقال میدهد.
A=کمترین قیمت در 52 دوره قبل
B=بیشترین قیمت در 52 دوره قبل
نکته مهمی که در مورد این دو خط وجود دارد این است که Senkou span A از خط Senkou span B سریع تر است چون اقلام تشکیل دهنده آن یعنی تنکانسن و کیجونسن از 9 دوره و 26 دوره قبل محاسبه میشود اما Senkou span B از 52 دوره قبل محاسبه می شود. به بیانی دیگر Span A سریعتر از Span B به حرکات قیمت واکنش نشان می دهد.
ابر کومو:
در واقع کومو مهمترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. به طور دقیق تر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B کومو یا ابر میگویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.
نکات کلیدی کومو
- هنگامی که خط تنکانسن بالای خط کیجونسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.
- هنگامی که خط کی جونسن بالای خط تنکانسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.
- هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.
اندیکاتور ایچیموکو
با توجه به ابزار های متنوع اندیکاتور ایچیموکو برداشت های مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد یعنی تحلیل گران با استراتژی های متفاوت از این اندیکاتور استفاده می کنند.
کتاب های متفاوتی از استراتژی های قابل اتکا در اندیکاتور ایچیموکو موجود است همچنین در عصر پیشرفت اطلاعات و هوش مصنوعی، تحلیلگران دست در دست برنامه نویسان ربات های معامله گری طراحی کرده اند که بر مبنای ابزار های ایچیموکو نوشته شده است.
حال برای شکل گیری مفهوم ایچیموکو در ذهنتان نگاهی به نکات مهم این اندیکاتور می اندازیم.
نکات سیگنال گیری در اندیکاتور ایچیموکو
- کراس کیجنسن به وسیله تنکنسن به گونه ای که از پایین به بالا باشد سیگنال خرید و از بالا به سمت پایین باشد سیگنال فروش تلقی می گردد.
- زمانی که تنکسن و کیجنسن، ابرکومو را از پایین به بالا قطع کرد، صبر کنید تا کیجنسن شما بشکند و زمانی که کیجنسن شکست، وارد موقعیت خرید بشوید.
- زمانی که کیجنسن و تنکنسن به وسیله کندل ها از پایین به بالا شکسته شود، این یک سیگنال خرید است و اگراز بالا به پایین بود این یک سیگنال فروش است.
- شکسته شدن کیجنسن به وسیله کندل ها به مراتب مهمتر از شکسته شدن تنکنسن است.
- اگر کندل ها نسبت به خط کیجنسن فاصله بیشتری داشته باشند اصلاح قیمت کم خواهد بود و اگر فاصله کمتری داشته باشند اصلاح بیشتری خواهند داشت.
- فلت شدن خطوط مهم در ایچیموکو بسیار با اهمیت است، همان طورکه ابرکومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید
- حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد.
- زمانی که یک دره توسط تنکنس ثبت و بعد 17 یا 9 کندل بعد کیجنسن یک دره شبیه به تنکنسن ثبت کرد، نشان از تغییر روند دارد.
- به صورت کلی شباهت دو خط تنکانسن و کیجونسن خیلی به شما در فروش سهم یا خرید سهم کمک می کند.
- زمانی که تنکنسن و کیجنسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست میکند.
- اگر کیجنسن و تنکنسن رو به بالا رو.
برای درک بهتر این مقاله میتوانید در کلاس شاخص های اقتصادی برای معامله گری شرکت کنید.
ممنون عالی بود
فکر کنم توی شکل ، جای کیجونسن و تنکانسن رو اشتباه نوشتید. خط آبی رنگ کیجونسن هست. لطفا بررسی کنید.