محمدعلی مرادی استفاده از اندیکاتورها برای تأیید گرفتن یک موقعیت معاملاتی رایج است. یکی از اندیکاتورهایی که می‌تواند شکل‌گیری روندهای واقعی را تأیید کند، اندیکاتور ATR است. عبارت ATR، مخفف عبارت “Average True Range” است. این اندیکاتور توسط تحلیلگر تکنیکال، ولز وایلدر معرفی شده است. اگر می‌خواهید فرمول محاسبه این اندیکاتور و روش استفاده از آن در بازار را بیاموزید، ادامۀ این مطلب از فردانامه برای شماست.
اندیکاتور ATR چگونه عمل می‌کند؟
اندیکاتور ATR با تحلیل قیمت در بازه زمانی مشخص، نوسان‌های بازار را اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری میزان نوسان بازار در یک بازه زمانی مشخص، به شما امکان تشخیص وضعیت بازار از نظر مقدار هیجان معامله‌گران را می‌دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد شود، مقدار ATR اوج می‌گیرد و به شما گوشزد می‌کند که بازار پرنوسانی در پیش دارید. نزول و ساید بودن اندیکاتور نشان از راکد شدن بازار و کم‌بودن نوسان‌های قیمتی است.
معمولاً موقعیت‌های معاملاتی زمانی ایجاد می‌شوند که نوسان بازار افزایش یابد و زمانی که بازار نوسان چندانی ندارد، وضعیت بازار به‌اصطلاح ساید (بدون روند قوی) می‌شود. درنتیجه استفاده از اندیکاتور ATR برای گرفتن تأیید در هنگام ورود به معامله کاربردی است.
تفاوت نوسان قیمت و جهت قیمت
دو اصطلاح نوسان و جهت قیمت با یکدیگر تفاوت دارند. نوسان به تغییرات سریع قیمت گفته می‌شود. هرچقدر این تغییرات بیشتر باشد، نوسان قیمت هم بیشتر است. بااین‌حال، جهت قیمت می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده میزان نوسان در بازار است و برای همین کاری به جهت روند بازار ندارد.
اندیکاتور ATR در چارت قیمت-زمان
تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور ATR
دوره زمانی پیش‌فرض این اندیکاتور ۱۴ است. با کم‌کردن دوره زمانی میتوانید نوسان‌های بیشتری را شناسایی کنید؛ اما احتمال خطا هم افزایش می‌یابد. این اندیکاتور از سری‌های اندیکاتور True Range استفاده می‌کند. در نتیجه تنها به نوسان قیمت واکنش نشان می‌دهد و کاری به جهت قیمت ندارد.
فرمول محاسبه ATR
اگر می‌خواهید اندیکاتور ATR را بهتر بشناسید، باید ببینید که فرمول محاسبه آن چیست. ابتدا بیایید دامنه نوسان واقعی یا True Range را محاسبه کنیم. برای این کار باید داده‌های مقابل را داشته باشید: بیشترین قیمت امروز، کمترین قیمت امروز و قیمت بسته‌شدن دیروز.
با این داده‌ها باید جمع‌وتفریق‌هایی داشته باشیم. مطابق با فرمول سه تفاضل را محاسبه می‌کنیم، سپس بزرگ‌ترین را به‌عنوان True Range آن روز انتخاب می‌کنیم. در ابتدا بیایید بیشترین قیمت امروز را منهای کمترین قیمت امروز کنید. سپس قدرمطلق (تفاضل دو عدد بدون درنظرگرفتن علامت منفی) بیشترین قیمت امروز و قیمت بسته‌شدن دیروز را محاسبه کنید. در آخر هم به سراغ قدرمطلق کمترین قیمت امروز و قیمت بسته‌شدن دیروز بروید. حالا از میان این سه عدد هر کدام که بزرگ‌تر است را انتخاب کنید.
تا اینجای کار توانستید TR یا مقدار نوسان واقعی امروز را محاسبه کنید. ATR حاصل گرفتن میانگین از نوسان واقعی ۱۴ دوره زمانی قبلی است. برای مثال اگر در بازه زمانی روزانه به نمودار قیمت-زمان نگاه می‌کنید، باید ۱۴ روز قبلی را در نظر بگیرید، برای هر کدام True Range را با فرمولی که دیدید محاسبه کنید. سپس کافی است میانگین این ۱۴ روز را به دست بیاورید. میانگینِ به‌دست‌آمده برابر ATR شما در آن لحظه خواهد بود.
به لطف محاسبات سریع رایانه ضروری نیست که این‌ها را دستی حساب کنید. آشنایی با فرمول محاسبه ATR بیشتر برای این است که شما دید بهتری نسبت به کارایی و نحوه عملکرد این اندیکاتور داشته باشید.
کاربردهای اندیکاتور ATR
استفاده از اندیکاتور ATR به شکل‌های مختلفی امکان‌پذیر است. در ادامه به بررسی استراتژی‌های مختلف می‌پردازیم.
استراتژی خروج با اندیکاتور ATR
یکی از رایج‌ترین راه‌های استفاده از ATR در زمانی است که شما می‌خواهید یک حد ضرر متحرک ایجاد کنید. حد ضرر متحرک به شما این امکان را می‌دهد تا هم از ضرر فرار کنید و هم بخش خوبی از سود را حفظ کنید. این استراتژی خروج که با عنوان “Chandelier Exit” شناخته می‌شود را برایتان بیشتر توضیح می‌دهیم.
در این استراتژی شما با استفاده از ATR میتوانید موقعیت حد ضرر جدیدتان را شناسایی کنید. فرض کنید خریدی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان انجام می‌دهید. وقتی قیمت رشد کرد، باید ببینید پیش‌ازاین، آخرین قله قیمتی کجا بوده است. برای مثال، قیمت فعلی به ۱۳۰۰ تومان رسیده است و قله قبلی در ۱۲۰۰ تومان قرار دارد. حالا کافی است نگاه کنید که ATR شما چه عددی را نشان می‌دهد. برای مثال وقتی اندیکاتور عدد ۶۰ را نشان بدهد، شما میتوانید با فرمول زیر حد ضرر متحرک را پیدا کنید.
شاید برایتان سؤال باشد که ضریب ATR چیست و چه عددی باید تعیین شود. تعیین این ضریب بستگی به ریسک‌پذیری شما دارد و فاصله حد ضرر با قله قبلی را تعیین می‌کند. بااین‌حال ضریب ۲ و ۳ رایج هستند. حالا با جای‌گذاری ضریب ۲، حد ضرر متحرک را حساب می‌کنیم و برابر ۱۰۸۰ می‌شود. در چنین حالتی میتوانید حد ضرر جدید را در ۱۰۸۰ یا فاصله ۱۲۰ تومانی از ۱۲۰۰ تعیین کنید.
تعیین حجم معامله با اندیکاتور ATR
اگر نمی‌دانید معامله خودتان را با چه حجمی باز کنید و چقدر سرمایه را درگیر کنید، اندیکاتور ATR می‌تواند به کمکتان بیاید. همان‌طور که می‌دانید نوسان خیلی زیاد ریسک معامله را افزایش می‌دهد. در نتیجه زمانی که بازار پرنوسان باشد، ریسک معامله بیشتر است و توصیه می‌شود در چنین شرایطی معامله با حجم کمتری باز شود. در مقابل وقت‌هایی که بازار راکد باشد یا نوسان شدیدی نداشته باشد، درصورتی‌که گواه‌های معاملاتی کافی داشته باشید، میتوانید با حجم بیشتری معامله را باز کنید.
محدودیت‌های اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR دو ضعف اساسی دارند.
- اول اینکه این اندیکاتور می‌تواند به شکل‌های متنوعی تفسیر شود و به‌هیچ‌عنوان یک سیگنال مشخص به دست نمی‌دهد. این اندیکاتور نمی‌تواند به شما بگوید که چه زمانی روند شکل می‌گیرد یا برمی‌گردد. بنابراین از ATR تنها برای تأیید گرفتن و طراحی استراتژی استفاده کنید و هرگز به صورت مستقیم با آن دست به معامله نزنید.
- ایراد دوم ATR، نبود اثر جهت قیمت در آن است. همان‌طور که گفته شد و در فرمول محاسبه ATR مشاهده کردید، این اندیکاتور تنها میزان نوسان قیمتی را به شما نشان می‌دهد و هیچ داده یا سیگنالی درباره روند قیمتی نمی‌دهد. افزایش یک‌باره مقدار ATR نباید شما را به این اشتباه بیندازد که این اندیکاتور دارد روند فعلی را تأیید می‌کند! قیمت می‌تواند ضمن نوسان بالا، دچار برگشت روند بشود.
آموزش استفاده از ATR در متاتریدر
استفاده از ATR در پلتفرم‌های مختلف امکان‌پذیر است. برای دسترسی به این اندیکاتور در متاتریدر کافی است از منوی Insert وارد بخش اندیکاتورها شوید و سپس از مجموعه “Oscillators” میتوانید گزینه اول یا همان “Average True Range” را انتخاب کنید.
اندیکاتور ATR در متاتریدر
آموزش استفاده از ATR در تریدینگ ویو
استفاده از ATR در پلتفرم تریدینگ ویو بسیار آسان است. کافی است در هر چارت روی قسمت اندیکاتورها (Indicators) کلیک کنید و با جستجوی عبارت ATR همان گزینه اول را انتخاب نمایید.
اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو
جمع‌بندی
شناختن ابزارهای معامله‌گری یکی از اولین قدم‌هایی است که باید بردارید. اندیکاتورها از مشهورترین ابزارهای معامله‌گری هستند. استفاده از اندیکاتورها برای طراحی استراتژی می‌تواند گواه‌های معاملاتی دیگر را تأیید کند و در نتیجه دقت هر معامله شما را افزایش دهد. اندیکاتور ATR با نمایش میزان نوسان بازار می‌تواند در تعیین حجم و نقطه خروج و همچنین تفسیر حرکت‌های قیمتی به شما کمک کند.
برای درک بهتر این مقاله میتوانید در کلاس تحلیل تکنیکال پیشرفته شرکت کنید.
